黃嬙程式交易

  from openpyxl import load_workbook #劉任昌指導蕭穎婕等學生專題 book = load_workbook(filename='wb.xlsx') print(book.sheetnames) #列出所有工作表 """以下也被註解暫時不執行python語言註解 #後面不執行 前後三個引號的部分也不執行 都是註解用 sheet = book['20200101p'] #工作表 rowBegin = 4 #起始列 rowEnd = 10 #結束列780 criticalInc = 0.01 criticalDes = 0.01 localH = sheet.cell(row=rowBegin, column=3).value localL = sheet.cell(row=rowBegin, column=4).value status = 0 wealth = 0 for x, row in enumerate(sheet.iter_rows(min_row = rowBegin, max_row = rowEnd)): rowNo = x + rowBegin #串列編號 x 起始於 0 dayH = row[2].value #當日最高C欄 dayL = row[3].value #當日最低D欄 dayC = row[4].value #當日收盤E欄 if status == -1: #檢測波段高 localH = dayH elif localH < dayH: localH = dayH if status == 1: #檢測波段低 localL = dayL elif localL > dayL: localL = dayL sheet.cell(row = rowNo, column = 6).value =...

從選取範圍建立名稱 股價 100 履約價 100 波動率 0.2 利率 0.01 時間 1 d1 0.15 =(LN(股價/履約價)+(利率+波動率*波動率/2)*時間)/波動率/SQRT(時間) d2 -0.05 =d1_-波動率*SQRT(時間) 買權價格 8.43331869 =股價*NORMSDIST(d1_)-履約價*EXP(-利率*時間)*NORMSDIST(d2_) 黃嬙 資料/模擬分析/目標搜尋/隱含波動率 說明影片 心得 求取選擇權的隱含波動率(IV, Implied Volatility)的觀念，類似程式交易回溯測試的最佳化參數。 選擇權權利金的理論價格，計算參數股價、履約價、波動率、利率、時間。 利用日資料回溯測試求最佳化參數，未來做日內資料的投機交易，使用五分鐘K線。 台灣期貨市場日交易時段五個小時(8:45-13:45)，相當於60個五分鐘。 將利用日資料算得的最佳化參數，除以60，來進行實際操作交易。

w3schools學習python w3schools學習python程式碼 #註解黃嬙程式交易python迴圈相當於EXCEL一列  #相當於JavaScript的//  for i in range(20,10,-2):  print("第" + str(i) + "列")  #整數i要和字串相+連,先轉成字串string指令str 複習EXCEL都會對應到python指令 Max Min Match Index 目標搜尋,學找最佳會參數 運算列表,判斷參數是否可靠、是否一致

工作表worksheet 黃嬙運算列表練習 股價 履約價 到期日 波動度 利率 550 560 0.1 0.2 0.05 買權權利金 D1 D2 10.657 -0.174 -0.237 =LN(股價/履約價)+(利率+波動度^2/2)*到期日 =NORMSDIST(D1_)*股價-NORMSDIST(d2_)*履約價*EXP(-到期日*利率) 運算列表買權敏感度分析 sigma\時間 10.65705276 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.002 0 0 0 0 2.7673E-266 9.5955E-209 5.2339E-168 8.9536E-138 0.004 0 3.9914E-201 9.7472E-128 3.81612E-91 2.78908E-69 8.70332E-55 1.65927E-44 7.32479E-37 0.006 1.1863E-189 2.06805E-91 1.2357E-58 2.96875E-42 1.92302E-32 6.3904E-26 2.78159E-21 8.02849E-18 0.008 2.7317E-108 8.01117E-53 2.91751E-34 5.89266E-25 2.30217E-19 1.23568E-15 5.68462E-13 5.60892E-11 0.01 1.62863E-70 7.5815E-35 7.25188E-23 7.75721E-17 3.36691E-13 9.19374E-11 5.13224E-09 1.05776E-07 0.012 6.46251E-50 5.27344E-25 1.3398E-16 2.37455E-12 8.9194E-10 4.81648E-08 8.52534E-07 7.4826E-06 0.014 1.93764E-37 5.15522E-19 9.12156E-13 1.36088E-09 1.16592E-07 2.36348E-06 2.08757E-05 0.000109224 0.016 2.67806E-29 4.38164E-15 3.07885E-10 9.19...

  https://www.youtube.com/watch?v=jqKgMUGwN2M

  Python程式交易 統一期貨網頁 API 功能 支援程式語言/軟體 費用 統一API 國內期 貨報價 國內外期貨下單 帳務查詢 各式下單機 C# Excel VBA Python 免費(請洽營業員申請) Touchance(下單機) 國內、外期貨報價 國內、外期貨下單 帳務查詢 MultiCharts Excel VBA Xbridge(文字檔) 1,000元/月 ( 或其他收費方式請洽營業員申請 ) MultiCharts(專業版) 國內、外期貨報價 國內、外期貨下單 MultiCharts 詳情請洽營業員 統一API與Python Python是一套簡單容易入門的程式語言，擁有物件導向的特性，並提供了豐富的函式庫，可以幫助您處理各種資料分析，進行網路爬蟲，用來實作深度學習等功能建構AI金融交易模型。統一期貨現在提供Python格式的API元件，讓客戶串接即時行情報價、帳務資訊、委託下單及回報功能，使用者能快速建構自己的量化交易系統。進入量化交易的世界，就從統一期貨的Python API出發